大型投资组合的平行评估丨数析学院

大型投资组合的平行评估丨数析学院

课程简介

通过蒙特卡罗模拟进行衍生品(投资组合)评估是一项计算要求高的任务。 在实际应用中,当评估的速度起着重要作用时,仿真模拟和评估任务的并行可能是一个有用的策略。 DX Analytics库内置了一个基本的并行选项,允许使用Python mulitprocessing模块。

学习目标

通过学习本节内容,希望读者掌握:

  • 基于单风险因素,构建一个几何布朗运动对象

  • 建议美式看跌期权的模型

  • 采用顺序评估和并行评估计算包括100个衍生品头寸的投资组合

大型投资组合的平行评估丨数析学院

一、单风险因素

该例基于单风险因素,一个geometry_brownian_motion对象。

二、美式看跌期权

我们也只建立一个单衍生工具模型。

三、大型投资组合

然而,我们构造的derivatives_portfolio对象包括100个衍生产品头寸。 关于履约价格,每种期权是不同的。

未完待续:

课程内容较多,请百度「数析学院」通过电脑学习.


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